위험 및 손절매를 고려한 외환 포지션 크기

외환 거래에서 포지션 사이징은 미리 정의된 위험 관리 규칙에 따라 거래에서 매수 또는 매도할 통화량을 결정하는 것을 의미합니다. 이는 트레이더가 위험을 관리하고 장기적인 수익성을 유지하기 위해 얼마나 많은 랏, ​​미니 랏 또는 마이크로 랏을 거래해야 하는지 결정하는 데 필수적인 개념입니다.

주식 투자와 달리 외환 거래는 레버리지가 높고 국제 통화 시장의 실시간 변동으로 인해 가격 변동성이 더 큽니다. 적절한 포지션 사이징이 없으면 트레이더는 계좌를 과도하게 노출하여 단일 거래에서 상당한 손실을 입을 위험이 있습니다.

효과적인 포지션 사이징을 위한 일반적인 방법은 거래당 위험(일반적으로 거래 자본의 일정 비율)과 손절매 거리를 핍 단위로 정의하는 것입니다. 이 두 가지 요소를 결합함으로써 트레이더는 시장 변동성이나 거래 빈도에 관계없이 모든 거래에서 정해진 금액의 자본만 위험에 노출되도록 할 수 있습니다.

포지션 크기를 계산하는 두 가지 핵심 매개변수는 다음과 같습니다.

• 거래당 위험(%): 단일 거래에서 감수할 수 있는 계좌 자본의 비율로, 대부분의 보수적인 트레이더의 경우 일반적으로 0.5%에서 2% 사이입니다.
• 손절매 거리(핍): 추가 손실을 방지하기 위해 포지션을 청산하기 전에 시장이 반대 방향으로 움직일 수 있는 금액입니다. 이 거리는 일반적으로 기술적 분석, 최근 변동성 또는 지지/저항 수준을 기반으로 합니다.

두 가지 요소는 각 거래의 규모를 미세 조정하는 데 함께 작용합니다. 예를 들어, 손절매 거리가 넓을수록 포지션 규모는 줄어들어 위험을 허용 가능한 한도 내로 유지할 수 있습니다. 반대로, 손절매를 더 엄격하게 설정하면 동일한 자본 위험 한도 내에서 포지션을 약간 더 크게 설정할 수 있습니다.

이러한 위험 감수적 접근 방식은 여러 차례 손실 거래 후에도 트레이더가 과거의 실수에서 교훈을 얻으며 거래를 계속할 수 있을 만큼 충분한 자본을 확보하도록 하는 것을 목표로 합니다. 적절한 포지션 규모 설정은 위험 관리를 강화하고 일관되고 규칙적인 거래의 기반을 마련합니다.

거래당 위험과 손절매 거리를 사용하여 외환 시장에서 올바른 포지션 크기를 계산하려면 일관된 공식이 필요합니다. 이 계산은 트레이더가 개별 거래에 대한 노출이 자신의 위험 감수 수준에 부합하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

단계별 포지션 크기 공식

사용되는 일반 공식은 다음과 같습니다.

포지션 크기(랏) = (계좌 위험(달러)) / (손절매(핍) × 핍 가치)

여기서:

• 계좌 위험(달러) = 계좌 잔액 × 위험 비율
• 손절매(핍): 진입 가격과 손절매 가격 사이의 핍 수
• 핍 가치: 통화쌍 및 랏 크기에 따라 표준, 미니 또는 마이크로 랏당 각 핍의 가치

계산 예시

다음을 가정합니다.

• 계좌 규모: $10,000
• 거래당 위험: 1% = $100
• 손절매: 50핍
• 핍 가치: 대부분의 USD 통화쌍에서 표준 랏당 $10

다음 공식에 대입합니다.

포지션 규모 = $100 / (50 × $10) = 0.2랏

이 예시에서 손절매가 발동될 경우 위험 수준을 1%로 유지하기 위한 최적의 거래 규모는 0.2표준 랏입니다.

MetaTrader 또는 브로커 설정 조정

MetaTrader 4 또는 5와 같은 소매 거래 플랫폼에서는 0.01랏(마이크로 랏) 단위로 포지션 규모를 조정할 수 있습니다. 랏 크기 옵션은 브로커마다 다르므로(일부는 나노 랏(0.001 랏) 또는 고정 랏 크기를 제공함) 거래를 시작하기 전에 이러한 옵션을 이해하는 것이 중요합니다.

위의 시나리오에서 0.2 랏의 거래 규모는 기준 통화 20,000 단위에 해당합니다. 트레이더가 미니 랏(10,000 단위)을 사용한 경우, 포지션은 미니 랏 2개에 해당합니다. 마이크로 랏(1,000 단위)을 사용한 경우, 마이크로 랏 ​​20개에 해당합니다.

통화쌍 및 계좌 통화 고려 사항

표시 통화가 계좌의 기준 통화와 다를 경우 핍 값이 달라집니다. 이러한 경우 환율을 사용하여 환산해야 합니다. 많은 온라인 포지션 크기 계산기 또는 거래 플랫폼은 트레이더의 편의를 위해 이러한 환산을 자동으로 수행합니다.

GBP/JPY 또는 EUR/CHF와 같은 일부 외환 통화쌍은 핍 크기 또는 변동성 특성이 약간 다릅니다. 손절매를 적절히 설정하고, 나아가 포지션 규모를 계산하려면 평균 진폭(ATR)이나 최근 가격 움직임을 파악해야 합니다.

트레이더는 순손익을 적절히 관리하기 위해 스프레드 비용, 스왑 금리 또는 슬리피지 등을 포지션 규모 결정에 반영하는 경우가 많습니다.

적절한 포지션 규모는 외환 거래에서 포괄적인 위험 관리의 한 측면일 뿐입니다. 장기적인 성공을 위해 트레이더는 엄격한 랏 크기 관리와 함께 다음과 같은 모범 사례를 통합해야 합니다.

1. 최대 위험 비율 사용

신뢰 수준이나 신호 강도에 관계없이 미리 정의된 위험 수준(일반적으로 거래당 1~2%)을 일관되게 준수하십시오. 감정적인 과신은 과도한 레버리지로 이어질 수 있으며, 이는 시장 하락 시 자본 보존을 저해합니다.

거래당 위험이 클수록 주식 곡선의 변동성이 커집니다. 거래당 위험을 낮게 유지하면 손실이 누적되는 것을 방지하고 거래 기간을 연장할 수 있습니다.

2. 계좌 변동에 따라 정기적으로 재계산

거래 계좌가 늘어나거나 줄어들면 동일한 위험 비율의 달러 가치는 변동합니다. 매 거래 후 포지션 규모를 재계산하면 위험이 자본금에 비례하여 유지됩니다.

예를 들어, 계좌가 $9,000로 하락하면 1%의 위험은 다음 거래에서 $100가 아닌 $90의 위험을 의미합니다.

3. 시장 변동성에 적응하세요

변동성 증가는 손절매 효과에 영향을 미칠 수 있습니다. 트레이더는 ATR이나 지지/저항선과 같은 기술적 도구를 사용하여 시장 상황에 따라 손절매 간격을 조정해야 합니다. 손절매 크기를 조정한 후에는 매개변수가 변하더라도 달러 기준으로 일관된 위험을 유지할 수 있도록 포지션 규모를 재계산하세요.

4. 항상 손절매 주문을 사용하세요

엄격한 손절매 주문은 매우 중요합니다. 손절매 없이 거래하면 갑작스러운 급등이나 시장 갭으로 인해 과도한 손실이 발생할 수 있으므로 전체 사이징 로직이 무효화됩니다. 손절매는 포지션 규모가 의도한 대로 잠재적 손실을 의미 있게 제한하도록 보장합니다.

5. 거래 일지 활용

손절매 거리 및 사용된 포지션 규모를 포함한 거래 추적은 전략의 효과를 평가하는 데 도움이 됩니다. 시간 경과에 따른 승/패율과 평균 손실 규모를 검토하면 위험 노출 프레임워크를 더욱 최적화할 수 있습니다.

6. 증거금 및 레버리지 영향 이해

브로커는 높은 레버리지(예: 50:1 또는 100:1)를 제공하지만, 이것이 거래 규모를 결정하는 기준이 되어서는 안 됩니다. 트레이더는 허용 가능한 최대 레버리지를 활용하는 대신 위험 한도를 기준으로 규모를 계산해야 하며, 이는 손실을 빠르게 악화시킬 수 있습니다.

손절매 기반 포지션 규모 설정과 함께 증거금 계산기를 사용하면 특히 급격한 시장 변동 시 마진 콜이나 계좌 청산 상황을 방지하는 데 도움이 됩니다.

7. 손실 복리 발생 방지

연쇄적인 손실 발생 후 회복을 위해 거래 규모를 늘리지 마십시오. 이러한 "보복 거래" 행위는 규율이 가장 중요할 때 위험을 증폭시킵니다. 따라서 자신감과 일관성이 회복될 때까지 위험을 줄이는 것을 고려해 보세요. 이는 장기 자본을 보호하는 데 도움이 될 것입니다.

책임감 있게 계산된 포지션 규모와 강력한 실행력, 그리고 규율 있는 사고방식을 결합함으로써 트레이더는 다양한 시장 상황을 헤쳐나갈 수 있는 더욱 견고한 외환 거래 전략을 구축할 수 있습니다.